June 30, 2020 / 6:25 AM / 12 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は下落で引け、超長期債の金利上昇 7月国債買入方針待ち

    [東京 30日 ロイター] -   
    <15:13> 国債先物は下落で引け、超長期債の金利上昇 7月国債買入方針待ち

  国債先物中心限月9月限は前営業日比19銭安の151円95銭となり、下落して引けた。日銀が夕方
に公表する7月の「当面の長期国債等の買入れの運営」を控えて様子見ムードが広がる中、現物債市場で超
長期ゾーンが軟調に推移。国債先物も売り圧力が強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比
1.5bp上昇の0.025%。

    7月2日に10年債、7日は30年債と入札が相次ぐことから、調整圧力も強まっている。市場では「
国債増発後の入札をこなすまではスティープニングの動きが継続するのではないか。ただ、7月の国債買入
方針で、日銀による超長期債の買い入れ額次第では、利食いの動きも入るとみられ、スティープニングの勢
いはいったん和らぐ可能性もある」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    2年債入札結果は、無難と受け止められた。「海外勢の買いに支えられた可能性があるほか、割高な6
カ月物や1年物を外して、割安な2年債に乗り換える動きもあったのではないか」(別の国内証券)との見
方が出ている。
            
  現物債市場では、新発2年債が前日比0.5bp低下のマイナス0.150%。新発5年債は同0.5
bp上昇のマイナス0.105%。
  新発20年債は前日比1.5bp上昇の0.410%、新発30年債は同1.5bp上昇の0.600
%と、いずれも19年3月7日以来の高水準。新発40年債は一時0.635%と19年3月19日以来の
水準まで上昇したあと、同1.5bp上昇の0.630%に戻した。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.041%)を下回る
見通し。「四半期末で地銀による資金調達が減退した」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利先物は弱含
み。

 TRADEWEB                              
        OFFER     BID         前日比   時間
 2年    -0.152    -0.142      -0.004   15:06
 5年    -0.107    -0.098      0.009    15:05
 10年   0.02      0.028       0.017    15:02
 20年   0.405     0.412       0.017    15:02
 30年   0.595     0.602       0.016    15:03
 40年   0.624     0.634       0.011    15:02
 
    
    <12:50> 2年債入札結果は無難、国債先物は軟調継続

  財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円46銭5厘(
最高落札利回り:マイナス0.131%)となった。平均落札価格は100円47銭4厘(平均落札利回り
:マイナス0.136%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は9厘と前回の6厘を上回った。応
札倍率は4.68倍で前回(5.28倍)を下回った。
  
    市場では「おおむね無難な結果となった。海外勢の買いに支えられた可能性があるほか、割高な6カ月
物や1年物を外して、割安な2年債に乗り換える動きもあったのではないか」(国内証券)との見方が聞か
れた。

  国債先物は後場に入っても軟調に推移。中心限月9月限は前営業日比15銭安の151円99銭近辺で
推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.020%。新発2年債は同1.0b
p上昇のマイナス0.135%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.136      0.002     12:49
 5年      -0.106    -0.097       0.01     12:49
 10年      0.018     0.026      0.015     12:49
 20年      0.403     0.409      0.014     12:49
 30年      0.594     0.601      0.015     12:49
 40年      0.627     0.637      0.014     12:46
 
    
    <11:33> 日銀の短国買入結果は弱め、3カ月物の売り需要が旺盛
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差が0.006%。平均
落札利回り格差が0.006%となった。応札額は7兆6867億円、落札額は3兆0003億円となった
。応札倍率は2.56倍と前回(2.96倍)から低下した。
    市場では「6カ月物や1年物が対象からはずれたので、応札額はやや少なかったが、3カ月物中心に積
みあがっている在庫を処分したい向きが多かったようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.142  -0.131   0.007   11:01
 5年       -0.107  -0.097    0.01   11:00
 10年       0.015   0.024   0.013   10:59
 20年       0.397   0.404   0.009   11:00
 30年       0.592   0.599   0.013   11:00
 40年       0.625   0.637   0.014   11:01
 
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は下落、株高や入札警戒で 152円がサポート
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の152円01銭と下落して午前の取引を終えた。2年
債入札への警戒感や、株高の影響で弱含んだが、152円がサポートラインになった。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.020%。
    
    日経平均は前日517円安となったが、本日は一時400円を超える上昇。米ダウは26日に730ド
ル安となったが、29日は580ドル高と、日米ともに株価は振れの大きい不安定な動きだ。
    
    市場では「米株はボーイング737MAX運航再開などが好感されたが、ダウを2%も押し上げるよう
な材料ではない。過剰流動性相場の振れの範囲内」(国内証券)とされ、株価の変動は円債にとって短期的
な材料にすぎないとの指摘も多い。
    
    2年債入札は「金利水準が上がってきており、担保需要などが支えになる」(国内銀行)との見方が出
ている。ただ、発行予定額は3兆円と過去最高。テールが流れる可能性もあるとみられている。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.135%、5年債は同
0.5bp上昇のマイナス0.105%。20年債は同0.5bp上昇の0.400%、30年債は同1.
0bp上昇の0.595%、40年債は同1.5bp上昇の0.630%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.085─マイナス0.055%を中心に取引され
た。「月末でビッドが少なかった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.142  -0.131   0.007   11:01
 5年       -0.107  -0.097    0.01   11:00
 10年       0.015   0.024   0.013   10:59
 20年       0.397   0.404   0.009   11:00
 30年       0.592   0.599   0.013   11:00
 40年       0.625   0.637   0.014   11:01
 
    
    <10:31> 財務省が2年債入札通告、過去最高額の3兆円
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。414回債の新規オープン発行。利率は0.1%、発
行予定額は3兆円と前回から1兆円の増加。2013年度の2兆9000億円を超えて過去最高額となる。
    
    入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.135%。足元は前日比1.0bp上昇のマイナス
0.135%で推移している。
    市場では「大規模な増額であり、テールが流れる可能性もあるが、金利水準も上がってきており、担保
需要などが支えになる」(国内銀行)との予想が出ている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月9月限は前営業日比12銭安の152円02銭近辺で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.141  -0.132   0.006    9:46
 5年       -0.107  -0.098   0.009   10:26
 10年       0.015   0.024   0.013   10:28
 20年       0.398   0.404   0.009   10:26
 30年       0.588   0.595   0.009   10:30
 40年       0.621   0.633    0.01   10:30
 
    
    <08:50> 国債先物は下落で寄り付く、売り一巡後は様子見か
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日5銭安の152円09銭と下落して寄り付いた。日経平均先物が反
発して始まっており、円債先物は売り先行となっている。
    ただ、市場では「株高が前日の株安の反動の範囲内であれば、売り一巡後は、7月の日銀国債買い入れ
予定の発表を控え、様子見になりそうだ」(国内銀行)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.145  -0.135   0.003    8:50
 5年       -0.111    -0.1   0.007    8:50
 10年       0.009   0.017   0.006    8:49
 20年       0.394   0.402   0.007    8:50
 30年       0.586   0.595   0.009    8:48
 40年       0.614   0.627   0.004    8:50
 

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